金融工程專(zhuān)業(yè)淺析
專(zhuān)業(yè)介紹
金融工程是以數(shù)學(xué)工具來(lái)建立金融市場(chǎng)模型, 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新型金融工具和金 融手段, 并解決金融問(wèn)題的新興學(xué)科。
金融工程核心在于對(duì)新型金融產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。本質(zhì)是利用各種 衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 管理，提高效率。
美國(guó)院校，碩士項(xiàng)目一般有以下幾種: Financial Engineering; Financial Mathematics; Mathematical Finance; Quantitative Finance; Computational Finance
金融和金融工程區(qū)別
金融：培養(yǎng)具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務(wù)的基本能力;熟悉國(guó)家有關(guān)金 融的方針政策和法規(guī)，了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)的管理人員。金融學(xué)注重經(jīng)濟(jì)知識(shí)，以基礎(chǔ)變量，如利率，匯率和貨幣供應(yīng)為學(xué)習(xí)對(duì)象。金融學(xué)專(zhuān)業(yè)一般設(shè)置在商學(xué)院下。
金融工程：培養(yǎng)具有數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代金融理論知識(shí)的技術(shù)人才。金融工程更重視數(shù)理技術(shù)，主要依賴(lài)金融衍生工具, 比如期貨期權(quán)遠(yuǎn)期互 換等等。 金融工程專(zhuān)業(yè)可能設(shè)置在商學(xué)院，工程學(xué)院和數(shù)學(xué)系下?？傮w而言，招生上 的確存在商學(xué)院喜歡招商科學(xué)生(甚至金融方面先修課要求)，工程學(xué)院喜歡工程，而數(shù)學(xué)學(xué)院喜歡招收數(shù)學(xué)學(xué)生。
學(xué)位介紹
學(xué)位： M.S.，M.Eng
學(xué)制：碩士(30-50學(xué)分)1年-2年
方向細(xì)分
金融工程在美國(guó)的不同學(xué)校所屬院系不同，教法不同，但是研究?jī)?nèi)容大體 相同，包括了解各類(lèi)金融衍生產(chǎn)品的定價(jià)方式; 通過(guò)各種金融衍生品進(jìn)行 獲利。
• JHU的金融數(shù)學(xué)方向細(xì)分: Risk Management; Asset Management; Derivatives ;Quantitative Trading/ Algorithmic Trading/ High Frequency Trading;Fixed Income & Commodities; Custom Course Plan
• 紐約大學(xué)的金融工程方向細(xì)分: Financial Market and Corporate Finance Track; Computational Finance Track; Technology and Algorithmic Finance Track; Risk Track
院系詳解-Cornell University Master of Engineering—Financial Engineering
康奈爾金融工程項(xiàng)目為職業(yè)導(dǎo)向性，側(cè)重?cái)?shù)學(xué)，科研和工程技能的培養(yǎng) 和運(yùn)用。項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng)三個(gè)學(xué)期，第三個(gè)學(xué)期在紐約進(jìn)行實(shí)習(xí)。 由于康奈爾大 學(xué)的名氣，課程設(shè)置和實(shí)習(xí)項(xiàng)目，該項(xiàng)目申請(qǐng)者眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。
該項(xiàng)目培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用定量分析，設(shè)計(jì)金融工具和風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。 Such jobs frequently involve: (1) mathematical modeling and analysis of stocks, bonds, options, currency exchange rates, and other structured products, (2) developing quantitative models to help corporations understand and manage their exposure to risk, and/or (3) implementing algorithms to monitor, price, and/or trade financial instruments.
背景要求
除了如托福，GRE和GPA等常規(guī)要求，金融工程項(xiàng)目一般有先修課的要求。
先修課程
通常金融工程專(zhuān)業(yè)對(duì)學(xué)生的數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)能力要求較高，并且各學(xué)校對(duì) 于申請(qǐng)的先修課程有明確要求。
數(shù)學(xué)：線性代數(shù)，高級(jí)微積分，(常，偏)微分方程，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)是最普 遍的數(shù)學(xué)背景要求。個(gè)別學(xué)校甚至規(guī)定了這些數(shù)學(xué)課程應(yīng)該學(xué)了多少個(gè)學(xué)期。
計(jì)算機(jī)：基本技能如C/C++，MATLAB等
工作實(shí)習(xí)背景
一般情況下，學(xué)校對(duì)于實(shí)習(xí)和工作經(jīng)驗(yàn)的要求并不嚴(yán)格，態(tài)度一般是 helpful but not required for admission。
從錄取的結(jié)果來(lái)看，實(shí)習(xí)單位的聲譽(yù)，工作是否相關(guān)以及時(shí)長(zhǎng)，對(duì)于申請(qǐng) 中是否能夠脫穎而出，特別是名校申請(qǐng)的確有著一定的影響。
有工作經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)者更自信，知道自己是否對(duì)這個(gè)行業(yè)有熱情，而且實(shí)習(xí) 與工作經(jīng)歷可以在課堂上和大家分享，而且提前具有職業(yè)經(jīng)歷和素養(yǎng)無(wú)疑會(huì)增 加將來(lái)成功的砝碼。
就業(yè)方向
金融工程師被稱(chēng)為Quants, 從事風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)金 融產(chǎn)品，財(cái)務(wù)分析，銷(xiāo)售與交易等工作。
Quant包括以下幾個(gè)類(lèi)型， Desk quant(開(kāi)發(fā)直接被交易員使用的價(jià) 格模型)，Model validating quant(確定desk quant開(kāi)發(fā)的模型的正確 性) ,Research quant(嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型) ,Quant developer(寫(xiě) 代碼,或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng))，Statistical arbitrage quant(在數(shù)據(jù)中尋 找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式 (就是套利系統(tǒng))) 和capital quant(建立銀行的信用和 資本模型)。